¿Por qué debes aprender a evaluar formalmente tu sistema de trading? – Segunda parte

by Omar

¿Por qué debes aprender a evaluar formalmente tu sistema de trading?

Los tres datos estadísticos y su relación con otras variables

Me parece que, en general, los traders profesionales consideramos tres índices para evaluar el desempeño de nuestros sistemas de trading:

  • El win ratio, es decir, la proporción entre el número de posiciones ganadoras y el número de operaciones perdedoras.
  • El risk/reward ratio, es decir, la proporción entre el tamaño de las ganancias y el tamaño de las pérdidas.
  • La expectancy, es decir, la cantidad de dinero promedio que el sistema ganará o perderá en el largo plazo por posición y por unidad de dinero arriesgada.

Cada uno de ellos, por separado, dice muy poco acerca del desempeño real de un sistema de trading. No sólo hay que analizarlos en su interacción sino que también hay que incluir algunas otras variables relevantes, como el sistema de manejo del riesgo, el nivel de oportunidad y el tamaño del capital, por mencionar algunos elementos muy relevantes.

Analicemos tres ejemplos típicos:

1. Un método de trading podría tener un win ratio espectacular -es decir, genera muchas ganancias y muy pocas pérdidas. Sin embargo, es una evaluación incompleta llegar a la conclusión de que, solamente por su win ratio, es un método que vale la pena probar. ¿Por qué? Porque ese método efectivamente podría generar sólo unas cuantas posiciones perdedoras pero, si éstas son tan inmensas que derriten y sobrepasan a las muy pequeñas ganancias obtenidas previamente, el método va a perder dinero más temprano que tarde. Como puedes inferir, de nada sirve un win ratio fenomenal si el risk/reward es malo.

2. Otro método de trading podría tener un win ratio muy humilde pero compensarlo con un risk/reward envidiable. Así, la promesa es del tipo: “Con este método vas a perder 9 de cada 10 operaciones… pero con la única que ganes vas a terminar ganando dinero”. ¿A poco no suena muy bien? Pues sí… siempre y cuando tengas el capital suficiente para soportar las numerosas pérdidas (de hecho, con un método con estas características, ¡estadísticamente podrían ocurrir rachas perdedoras de por lo menos 9 pérdidas consecutivas!), ¿me entiendes? Y eso evidentemente se relaciona con el sistema de manejo de riesgo que tengas.

3. Un tercer método asegura tener una expectancy superior a 2.00. Básicamente eso significa que por cada dólar que arriesgues en una operación vas a obtener en promedio 2 dólares en el largo plazo. Espectacular, ¿no? Por supuesto, lo espectacular se desvanece un poco si los criterios de operación son tan complejos que únicamente se cumplen 3 o 4 veces al año… Si sólo puedes abrir 3 o 4 operaciones al año, ¡no es tan buen método después de todo!

¿Me vas entendiendo? ¿Te va quedando más claro cómo evaluar formalmente un sistema de trading no es tan fácil como algunos quisieran?

La buena noticia es que sí es posible hacerlo. Vaya… ¡yo aprendí a hacerlo hace tiempo y ahora puedo enseñarlo con gran efectividad!

Si en este punto ya comienzas a reflexionar acerca de lo que puede significar para ti aprender a evaluar correctamente y con precisión lo que estás haciendo con tu trading, te recomiendo ampliamente este material.

¿Cómo evalúas tu sistema de trading? ¿Tienes alguna idea que quieras compartir? Me dará mucho gusto conocer tus opiniones y responder a tus dudas. Déjame abajo tu comentario.

Saludos,
Omar.

Si te perdiste del post anterior:

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Ricardo Eraso

Hola Omar, hasta ahora lo que llevo leyendo de tu material, me ha agradado pues es muy similar a mi propia experiencia en la búsqueda de un buen sistema de trading, y me da alientos para seguir intentándolo pues veo que voy en la dirección correcta, muchas gracias y saludos!

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Omar

Me da mucho gusto, Ricardo. Muchas gracias por decirlo. Saludos.

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